广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说

发布时间：2019-10-22 动态浏览次数:

　　本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证全指金融地产指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回模式与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的 ETF 产品有所差异。如采用组合证券的“场外实物申购、赎回”，投资人的申购、赎回申请在 T+1 日确认，申购所得 ETF 份额及赎回所得组合证券在T+2 日可用；如采用组合证券的“场内部分实物、部分现金”申购、赎回模式，投资人的申

　　购、赎回申请在 T 日确认，申购所得 ETF 份额、赎回所得组合证券及现金替代在 T 日可用。

　　如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳 A股账户与上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

　　基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

　　本基金本次更新的招募说明书主要根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回

　　实施细则（2019 年修订）》的规定对相关信息进行更新，相关信息更新截止日为 2019 年 10

　　月 16 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 3 月 23 日，有关财务

　　数据和净值表现截止日为 2018 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

　　《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　1、招募说明书：指《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

　　5、基金合同或本基金合同：指《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

　　6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　7、基金份额发售公告：指《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

　　8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

　　9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议

　　通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

　　10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基

　　11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资

　　12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券

　　13、深交所《业务细则》：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及其不时做出的修订

　　14、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订

　　15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公

　　开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

　　16、交易型开放式指数证券投资基金：指深交所《业务细则》定义的“交易型开放式指数基金”

　　17、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金

　　19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

　　20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

　　22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

　　24、人民币合格境外机构投资者：《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

　　25、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

　　27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

　　28、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

　　30、销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司）

　　31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

　　32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司

　　34、登记结算业务：指《登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务35、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司

　　36、基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

　　37、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

　　38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

　　39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

　　40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　43、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

　　47、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司

　　关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则

　　49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

　　50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

　　51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

　　52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

　　53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

　　54、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证全指金融地产指数及其未来可能发生的变更

　　56、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的57、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

　　58、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

　　59、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额

　　60、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

　　61、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

　　62、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV

　　63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

　　65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

　　66、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日

　　67、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

　　68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

　　72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　73、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

　　74、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

　　2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）

　　3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

　　9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公

　　司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新

　　投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和

　　孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。

　　林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会

　　委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

　　孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事长。

　　戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

　　翟美卿女士：董事，硕士，www.49443.com！现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，香港各界文化促进会主席广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。

　　许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。

　　罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。

　　董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。

　　姚海鑫先生：独立董事，博士，现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省会计学会会长、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、东北制药（集团）股份有限公司独立董事。

　　符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

　　匡丽军女士：股东监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

　　吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

　　张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部工程师。

　　刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。

　　林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，

　　深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

　　易阳方先生：常务副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。

　　朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行

　　部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。

　　邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理、广发中证 500 指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。

　　魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

　　张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。

　　张芊女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基

　　金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券投资基金基金经理。

　　王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公司工作。

　　陆志明先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员，深圳证券信息有限公司部门总监，广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资

　　部副总经理、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2011 年 6 月 3 日至

　　2016年7月28日）、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2011

　　5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日）、广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金经理（自

　　2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日）、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理（自

　　2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日）、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发

　　起式联接基金基金经理（自 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日）、广发中证全指原材料交易

　　型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20

　　日）、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015

　　年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日）、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基

　　金经理（自 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4 月 2 日）。现任广发基金管理有限公司量化投资部副总

　　经理、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2014 年 6 月 3 日起

　　任职）、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2014 年 12 月 1

　　日起任职）、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2015 年 1 月8 日起任职）、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理

　　（自 2015 年 1 月 29 日起任职）、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经

　　理（自 2015 年 3 月 23 日起任职）、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起

　　式联接基金基金经理（自 2015 年 4 月 15 日起任职）、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数

　　证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 5 月 6 日起任职）、广发中证全指能源交易

　　型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2015 年 6 月 25 日起任职）、广发中证全指原材料交易

　　型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2015 年 6 月 25 日起任职）、广发中证全指金融地产交

　　易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 7 月 9 日起任职）、广发中

　　证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 6 月 13 日起任职）、广发中证

　　全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2017 年 6 月 13 日起任

　　5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和策略投资部副总经理李巍先生等成员组成，朱平先生担任投委会主席。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇女士和固定收益研究部副总经理韩晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。

　　1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

　　2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

　　3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

　　（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

　　根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。

　　2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。

　　3、建立以合规风控部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。合规风控部门属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。

　　4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

　　中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、

　　证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

　　作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

　　截至 2018 年 12 月 31 日，中国银行已托管 700 只证券投资基金，其中境内基金 662 只，

　　QDII 基金 38 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

　　中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

　　2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

　　地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请

　　客服传线）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。2、网上现金发售代理机构

　　投资者可以到以下销售机构办理本基金的募集期的认购业务：爱建证券、安信证券、渤

　　海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

　　本基金募集期结束前获得基金销售资格的深交所会员可通过深交所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

　　注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人：宫少林

　　住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

　　注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

　　办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

　　注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

　　注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼

　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

　　注册地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层法定代表人：储晓明

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04

　　办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

　　基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。

　　住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层负责人：王晓华

　　本基金合同已于 2015 年 3 月 23 日正式生效。自基金合同生效日起，本管理人正式开始

　　《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

　　基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。

　　基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

　　如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　《基金合同》生效后，具备下列条件，经向深圳证券交易所申请，本基金自2015年4月17

　　日起在深圳证券交易所上市交易。（交易代码：159940）1、基金募集金额（含网下股票

　　基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证

　　券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3个工作日前发布基金份额上市交易

　　基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

　　基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，并报中国证监会备案：

　　当暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。

　　基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

　　基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止

　　若因上述1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市

　　的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证全指金融地产指数为标的指数的指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告。

　　基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

　　基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。

　　六、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括

　　七、如未来深圳证券交易所推出ETF的新业务，如分级ETF等，在不损害基金份额持有人利益的前提下，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金将增设分级份额。基金管理人可就分级后的全部或部分份额申请上市。本基金基金合同相应予以修改，此项修改无需召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

　　本基金目前采用两种申购赎回模式，分别是“场外实物申购赎回”模式和“场内申购赎回”模式。实物申购赎回通过中国证券登记结算有限责任公司办理，场内申购赎回通过深圳证券交易所办理。

　　本基金将分别编制场外实物申购赎回清单和场内申购赎回清单。T 日的申购赎回清单在

　　当日开市前公告。其中，场内申购赎回清单在深圳证券交易所和基金管理人网站公告，场外实物申购赎回清单在基金管理人网站公告。

　　基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

　　基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎

　　本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 2 日依照《信

　　（1）申购、赎回应遵守深交所《业务细则》和《登记结算业务实施细则》及其他相关规定。

　　（3）本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　　投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。

　　对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及 T 日基

　　金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。

　　对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及 T 日基

　　金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份额、预估现金差额。T+1 日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。如投资人持有的符合要求的基金份

　　额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　投资人可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资人

　　本基金申购赎回过程中涉及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的相关规则。

　　T+1 日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组

　　合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算，T+2 日进行交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。

　　如果登记结算机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

　　投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

　　若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

　　（4）基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记结算机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

　　（1）投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为 1000000 份。

　　（2）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

　　（3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　　（1）申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　（2）申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市

　　前通知深圳证券交易所及登记结算机构，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后 4 位，小数点后 5 位四舍五入。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　（3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收

　　T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、现金替代标志、现金替代保证金率、T 日可以现金替代比例上限、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值及其他相关内容。

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。

　　1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代（标志为“允

　　禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

　　①适用情形：在通过“可以现金替代比例上限”来控制可以现金替代比例的前提下，如无特殊情况，将除设置为“必须现金替代”和“禁止现金替代”情形以外的股票设置为“可以现金替代”。采用可以现金替代时，应充分考虑由此引发的市场套利行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。

　　替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金替代保证金率)

　　对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

　　T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代

　　在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+3 日）内，基金管理

　　T＋3 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

　　（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易

　　日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　T＋3 日后第 1 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日),基金管理人将

　　应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的

　　清算和交收在 T＋3 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完成，

　　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。白小姐中特玄机图机构荐股：5股极具成长空，

　　预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估

　　T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用

　　现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和)

　　其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的指数成份证

　　券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

　　T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替

　　代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）

　　T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回业务。

　　基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并予以公告。

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　在确定“部分实物、部分现金申购赎回”开始时间后，基金管理人应在开始办理申购、赎回前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。

　　（2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　（5）基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据深圳证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更调整，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。

　　投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

　　投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与深交所上

　　市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，

　　在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

　　投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与深

　　交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

　　如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

　　基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟于新规则开始实施前在指定媒体公告。

　　基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素在不违反相关法律法规的情况下对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。

　　当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

　　目前，本基金最小申购赎回单位为 1000000 份。基金管理人可根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数量或比例限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

　　（1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

　　（2）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　（3）T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，可以

　　适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。

　　T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。

　　组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　A.现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　　对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。

　　禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

　　必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。

　　① 适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先用深市成份证券，

　　其中，“该证券开盘参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。

　　收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

　　在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人

　　将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低

　　于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间

　　T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将

　　应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

　　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　现金替代比例(%) = ∑（第 i 只替代证券的数量 × 该证券开盘参考价格） × 100%

　　如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。

　　①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结构机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。

　　申购替代金额＝替代证券数量×该证券开盘参考价格×（1+现金替代溢价比例）

　　赎回替代金额＝替代证券数量×该证券开盘参考价格×（1-现金替代折价比例）

　　其中，“该证券开盘参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

　　申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

　　T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

　　基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。

　　时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。

　　实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。

　　基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管理

　　人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

　　T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低

　　于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间

　　T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将

　　应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

　　①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。

　　②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券开盘参考价格。

　　预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资。